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【华泰金工林晓明团队】上周新上市两只上海金ETF——ETP周报20220321

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林晓明  S0570516010001   研究员

             SFC No. BPY421

黄晓彬  S0570516070001    研究员

张泽     S0570520090004   研究员

             SFC No. BRB322

报告发布时间:2022年3月21日

上周A股主要股指跌后反弹,短期Shibor利率下跌,黄金现货价格下跌

上周(2022/03/14-2022/03/18)A股主要股指跌后反弹;十年期国债利率上涨,短期Shibor利率下跌,长期Shibor利率上涨;伦敦黄金现货价格下跌,白银现货价格下跌;人民币兑美元、欧元、英镑贬值,兑日元升值,兑美元中间价报收于6.3641。

债券类ETP多数上涨,权益类、跨境类、另类投资ETP多数下跌

上周权益类ETP表现较差。成交额前20的主动型权益ETP多数下跌,其中科创板博时(506005.SH)跌幅最高,为3.45%。债券类ETP表现较好。成交额前10的主动型债券ETP多数上涨,其中天弘添利LOF(164206.SZ)涨幅最高,为1.40%。跨境类ETP表现较差。成交额前15的主动型跨境ETP多数下跌,其中原油LOF易方达(161129.SZ)跌幅最高,为13.72%。另类投资ETP多数下跌,其中红土REIT(180301.SZ)跌幅最高,为7.75%。

上周ETF中,现代农业ETF(562900.SH)场内流通份额增大63.39%

上周ETF中,现代农业ETF(562900.SH)场内流通份额增幅最大,为63.39%,流通份额增至5670.63万份。石化ETF(159731.SZ)场内流通份额降幅最大,上周降幅达69.90%,目前场内流通份额降为1937.58万份。上周LOF中,嘉实黄金LOF(160719.SZ)场内流通份额增幅最大,为161.35%,流通份额增至3494.64万份。国投白银LOF(161226.SZ)场内流通份额降幅最大,上周降幅达40.51%,目前场内流通份额降为7.84亿份。

上周新上市ETP及ETP市场新动态

平安基金管理有限公司的平安金ETF(159832.SZ)、浦银安盛基金管理有限公司的红300ETF(517780.SH)、博时基金管理有限公司的港股通消费ETF(513960.SH)、南方基金管理股份有限公司的金ETF(159834.SZ)、方正富邦基金管理有限公司的医药创新(560600.SH)、易方达基金管理有限公司的建材ETF易方达(159787.SZ)、国泰基金管理有限公司的游戏沪港深ETF(517500.SH)、汇添富基金管理股份有限公司的电池50ETF(159796.SZ),都于上周上市。

风险提示:本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结,存在失效的可能,历史结果不能简单预测未来。

中国ETP市场总览

ETP(Exchange Tradable Products)是交易所交易产品的总称,在世界范围内,ETP主要包括交易所交易基金、交易所交易货币、交易所交易商品、交易所交易票据等。目前,我国的ETP的数量和规模都在稳步提升,相关产品覆盖到股票、债券、货币、商品和外汇等多个市场。

国内ETP的数量与规模

根据Wind数据统计,截至2022年03月18日,除去分级基金,我国大陆地区ETP总数目为1110支,总规模约为23860.97亿。

按产品形式分类

按产品形式划分,我国的ETP可分为交易型开放式指数证券投资基金(Exchange Traded Fund,简称ETF)、上市开放式基金(Listed Open-Ended Fund,简称LOF)、封闭式基金和分级基金。本周报主要关注ETF(场内)、LOF(场内)和上市封闭式基金的市场状况和一周表现。

据Wind数据统计,截至2022年03月18日,在不考虑分级基金的情况下,我国ETP产品中ETF(场内)、LOF(场内)以及上市封闭基金分别为670支、402支和38支,占比分别为60.36%、36.22%和3.42%,在数量上以ETF基金为主。我国ETP产品中ETF规模最大,为14275.38亿,LOF规模8425.96亿,封闭式基金规模为1159.62亿,分别占比为59.83%、35.31%和4.86%。

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按资产类别分类

我国ETP按资产类别可分为权益类、债券类、跨境类、另类投资类和货币类。据Wind数据统计,截至2022年03月18日,在不考虑分级基金的情况下,我国权益类ETP包括股票型和混合型基金,共计909支产品;债券类ETP包括债券ETF、债券LOF和债券型封闭式基金,共计69支产品;跨境类ETP主要包括跨境类ETF和跨境类LOF,共计67支产品;另类投资ETF有12支黄金ETF、1支白银LOF、1支豆粕ETF、11支REITs基金、1支类REITs基金、1支有色金属ETF和1支能源化工基金;货币类ETP共计27支产品;FOF类ETP共计8支产品。

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上周新上市ETP动态

平安基金的平安金ETF(159832.SZ)于2022年03月18日上市,由成钧、钱晶任基金经理。该基金的业绩比较标准为上海金集中定价合约的午盘基准价格收益率。浦银安盛基金的红300ETF(517780.SH)于2022年03月18日上市,由高钢杰任基金经理。该基金的业绩比较标准为中华交易服务沪深港300指数收益率。博时基金的港股通消费ETF(513960.SH)于2022年03月18日上市,由万琼任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证港股通消费主题指数(人民币)收益率。南方基金的金ETF(159834.SZ)于2022年03月16日上市,由龚涛、孙伟任基金经理。该基金的业绩比较标准为上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率。方正富邦基金的医药创新(560600.SH)于2022年03月15日上市,由张超梁任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证医药及医疗器械创新指数收益率。易方达基金的建材ETF易方达(159787.SZ)于2022年03月15日上市,由宋钊贤任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证全指建筑材料指数收益率。国泰基金的游戏沪港深ETF(517500.SH)于2022年03月15日上市,由黄岳任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证沪港深动漫游戏指数收益率。汇添富基金的电池50ETF(159796.SZ)于2022年03月14日上市,由董瑾任基金经理。该基金的业绩比较标准为中证电池主题指数收益率。

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上周ETP市场表现

本周报主要统计权益类、债券类、跨境类和另类ETP的市场表现。

权益类ETP表现较差,科创板博时(506005.SH)下跌3.45%

上周权益类ETP表现较差。成交额前20的主动型权益ETP多数下跌,有16支下跌、4支上涨,其中科创板博时(506005.SH)跌幅最高,为3.45%。成交额前20的被动型权益ETP多数下跌,有14支下跌、6支上涨,其中光伏ETF(515790.SH)跌幅最高,为3.08%。

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债券ETP表现较好,天弘添利LOF(164206.SZ)上涨1.40%

上周债券类ETP表现较好。成交额前10的主动型债券ETP多数上涨,有8支上涨、2支持平,其中天弘添利LOF(164206.SZ)涨幅最高,为1.40%。成交额前10的被动型债券ETP多数上涨,有9支上涨、1支下跌,其中上证可转债ETF(511180.SH)涨幅最高,为0.58%。

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跨境类ETP表现较差,原油LOF易方达(161129.SZ)下跌13.72%

上周跨境类ETP表现较差。成交额前15的主动型跨境ETP多数下跌,有8支下跌、7支上涨,其中原油LOF易方达(161129.SZ)跌幅最高,为13.72%。成交额前15的被动型跨境ETP全部上涨,其中中概互联ETF(159605.SZ)涨幅最高,为7.86%。

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另类投资ETP多数下跌,红土盐田港REIT(180301.SZ)下跌7.75%

上周另类投资ETP多数下跌,有24支下跌、5支上涨、1支持平,其中红土盐田港REIT(180301.SZ)跌幅最高,为7.75%。REITS基金中鹏华前海REIT(184801.SZ)涨幅最高,为0.13%。豆粕ETF(159985.SZ )上涨1.93%;能源化工(159981.SZ)下跌2.23%;有色ETF(159980.SZ)上涨1.38%。

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上周ETP份额变化

下面统计了基金规模不低于1亿的非货币型ETF和LOF的场内流通份额变化情况。

上周ETF中,现代农业ETF(562900.SH)场内流通份额增长63.39%

上周ETF中,现代农业ETF(562900.SH)场内流通份额增幅最大,为63.39%,流通份额增至5670.63万份。石化ETF(159731.SZ)场内流通份额降幅最大,上周降幅达69.90%,目前场内流通份额降为1937.58万份。

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上周LOF中,嘉实黄金LOF(160719.SZ)场内流通份额增长161.35%

上周LOF中,嘉实黄金LOF(160719.SZ)场内流通份额增幅最大,为161.35%,流通份额增至3494.64万份。国投白银LOF(161226.SZ)场内流通份额降幅最大,上周降幅达40.51%,目前场内流通份额降为7.84亿份。

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宽基ETF中,创业板ETF天弘(159977.SZ)资金净流入3.71亿元

上周宽基ETF中,创业板ETF天弘(159977.SZ)资金净流入最多,为3.71亿元。中证500ETF(510500.SH)资金净流出最多,为23.20亿元。

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消费、周期、成长板块ETF资金多数净流出

上周行业ETF中,大金融板块ETF资金多数净流入,其中房地产ETF(512200.SH)净流入最多,为1.12亿元。消费板块ETF资金多数净流出,其中消费ETF(159928.SZ)净流出最多,为4.22亿元。周期板块ETF资金多数净流出,其中有色金属ETF(512400.SH)净流出最多,为2.76亿元。成长板块ETF资金多数净流出,其中半导体ETF(512480.SH)净流出最多,为3.22亿元。

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风险提示

本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结,存在失效的可能。市场发生超预期波动,导致拥挤交易,可能会使得ETP产品价格暴涨暴跌。量化与非量化基金的业绩受到多种因素影响,包括环境、政策、基金管理人变化等,过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好。ETP流通份额变化受到多种因素影响,流通份额变化不能直接形成产品价格预测。本报告仅总结历史数据,历史结果不能简单预测未来。

附录

近期市场回顾

股票市场方面,以下统计了上证综指、深证成指、沪深300、中证500近两周的成交额与收盘价数据:

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国债收益率方面,以下统计了中债、国开债、中证、Chinamoney和上海清算所国债10年到期收益率,以及中债国债10年即期收益率数据:

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Shibor利率方面,以下统计了隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月和1年期限的Shibor利率:

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贵金属方面,以下统计了伦敦金现和伦敦银现近两周的日涨跌幅与收盘点位:

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外汇市场方面,以下统计了美元、欧元、日元和英镑兑人民币的汇率数据:

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统计指标说明

本报告数据来源于Wind数据库,指标说明如下:

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免责声明与评级说明

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林晓明

执业证书编号:S0570516010001

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